重磅！中國版系統(tǒng)重要性銀行名單將出爐 30家銀行參評(píng) 需滿足這些條件

　　金融系統(tǒng)防風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)短板再出實(shí)招，《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法(征求意見稿)》正式發(fā)布！

　　去年11月，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(簡稱《指導(dǎo)意見》)，對我國系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排。

　　作為實(shí)施細(xì)則之一，《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法(征求意見稿)》(簡稱《評(píng)估辦法》)日前公開征求意見。

　　什么是系統(tǒng)重要性銀行？

　　《評(píng)估辦法》指出，系統(tǒng)重要性是指金融機(jī)構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件而無法持續(xù)經(jīng)營，可能對金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響的程度。

　　對參評(píng)銀行系統(tǒng)重要性進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，目前我國金融業(yè)總資產(chǎn)300萬億元，其中銀行業(yè)總資產(chǎn)268萬億元，在我國金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達(dá)到89%。考慮到銀行業(yè)在我國金融體系中的重要地位，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIBs)名單，且國際組織和主要經(jīng)濟(jì)體在系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估和監(jiān)管方面經(jīng)驗(yàn)較為成熟。人民銀行首先會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定了我國系統(tǒng)重要性銀行(D-SIBs)評(píng)估辦法，并以此為基礎(chǔ)制定附加監(jiān)管規(guī)定，也為后續(xù)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施細(xì)則制定奠定良好的基礎(chǔ)。

　　記者了解到，巴塞爾協(xié)議要求成員國列出國內(nèi)的系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)名單，并對這些系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)管。《評(píng)估辦法》的出臺(tái)是我國金融監(jiān)管跟國際接軌的一個(gè)重要步驟。

　　如何對我國銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行評(píng)估？

　　上述負(fù)責(zé)人介紹，《評(píng)估辦法》發(fā)布后，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)將向參評(píng)銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報(bào)送模板和數(shù)據(jù)填報(bào)說明，收集2018年數(shù)據(jù)，開展2019年系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估。

　　首先，采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算30家參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，評(píng)估的一級(jí)指標(biāo)包括“規(guī)模”、“關(guān)聯(lián)度”、“可替代性”和“復(fù)雜性”，指標(biāo)權(quán)重均為25%，每個(gè)一級(jí)指標(biāo)下設(shè)若干二級(jí)指標(biāo)，得分達(dá)到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。

　　然后，結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)(以下簡稱金融委)確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。

　　興業(yè)研究金融監(jiān)管分析師陳昊認(rèn)為，參照國際經(jīng)驗(yàn)以及結(jié)合我國情況，估計(jì)會(huì)有近10家銀行被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行，不包括4家全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIBs)。

　　“上榜”后，有哪些后續(xù)監(jiān)管措施？

　　上述負(fù)責(zé)人介紹，按照《指導(dǎo)意見》確定的分工，銀保監(jiān)會(huì)仍依法負(fù)責(zé)對系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施日常監(jiān)管。人民銀行從強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，立足我國銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管實(shí)踐，牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定，擬從實(shí)施附加資本要求、落實(shí)資本內(nèi)在約束機(jī)制入手，強(qiáng)化流動(dòng)性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等方面的監(jiān)管要求，并從制定恢復(fù)和處置計(jì)劃、開展可處置性評(píng)估等方面提出管理要求，切實(shí)提高系統(tǒng)重要性銀行的經(jīng)營穩(wěn)健性。同時(shí)，人民銀行將持續(xù)開展系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析，開展壓力測試，并視情提出相應(yīng)的附加監(jiān)管要求。

　　陳昊認(rèn)為，被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行之后，相應(yīng)的監(jiān)管要求會(huì)有所上升。資本充足率要求、以及相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求等一系列監(jiān)管監(jiān)測指標(biāo)要求會(huì)有所提高。除此之外，這些銀行也需要設(shè)置相應(yīng)的恢復(fù)與處置計(jì)劃，避免產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)需要退出時(shí)出現(xiàn)“大而不能倒”的情況。

　　從國際經(jīng)驗(yàn)看，全球系統(tǒng)重要性銀行分為五級(jí)，對應(yīng)的附加資本緩沖要求分別是1%、1.5%、2%、2.5%和3.5%。

　　根據(jù)金融穩(wěn)定委員會(huì)(FSB)發(fā)布的2018年G-SIBs名單，2018年全球系統(tǒng)重要性銀行共有29家，中資銀行中，中國銀行、工商銀行為第二級(jí)，對應(yīng)的附加資本緩沖要求為1.5%；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行為第一級(jí)，對應(yīng)的附加資本緩沖要求為1%。

　　圖片來源：FSB

　　多位專家預(yù)計(jì)，國內(nèi)對系統(tǒng)性金融銀行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)高于國際標(biāo)準(zhǔn)。

　　對我國金融體系有什么影響？

　　上述負(fù)責(zé)人表示，我國系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場上具有風(fēng)向標(biāo)作用，識(shí)別并強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、促進(jìn)市場公平有序競爭，有助于提高我國銀行體系的穩(wěn)健程度、切實(shí)防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　《評(píng)估辦法》符合《指導(dǎo)意見》要求，是評(píng)估我國系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，是強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)重要性銀行“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措，是打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵制度安排，有助于識(shí)別對我國金融體系有系統(tǒng)性影響的銀行，有助于增強(qiáng)我國系統(tǒng)重要性銀行認(rèn)定的透明度和可操作性，有助于推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營。

　　值得一提的是，本辦法的使用范圍除商業(yè)銀行外，也包括了開發(fā)性銀行和政策性銀行。有市場人士認(rèn)為，國際上出臺(tái)系統(tǒng)重要性銀行一系列監(jiān)管規(guī)則的核心在于防范“大而不倒”，確保大的銀行倒閉時(shí)能夠有序處置，最小化對金融穩(wěn)定的影響。若把國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行納進(jìn)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的范疇，說明也要防范他們“大而不倒”。

　　此外，從附加資本要求看，陳昊認(rèn)為，根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，具體實(shí)施附加資本要求都要設(shè)定一定的過渡期。例如，德國、法國等歐盟國家設(shè)置了將近5年的過渡期，以此避免驟然提升資本要求產(chǎn)生的沖擊，預(yù)計(jì)我國監(jiān)管部門的附加資本要求也會(huì)合理設(shè)置過渡期。即使是按照1%的附加資本要求計(jì)算，絕大多數(shù)大型國有銀行和股份制行也能滿足要求。